Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie: Archivierte Beiträge bis 15. Juni 2016
xenon - Montag, 9. November 2015 - 13:01
Mensch-Maschine-Vergleich Stand 30.09.15:
"200 d-Modell" + 11,3 %
Auf Schlusskursbasis 19.08.15 – DAX-Stand 10.915 wurde die 200-Tage-Linie unterschritten. Es erfolgte im weiteren Quartalsverlauf kein Neueinstieg.

"Value at Risk - DAX"
Am 11.09.15 erfolgte ein Ausstiegssignal – DAX-Schlusskurs: 10.124 = + 3,2 %
Es erfolgte im weiteren Quartalsverlauf kein Neueinstieg.
Infoservice: am 09.10.15 DAX-Schlusskurs: 10.097 erfolgte ein Neueinstiegssignal.

DAXIMAL-System: 15,4 % (Gewinn Q1 9,7; Q2 0,3 Verlust; Q3 6,0 Gewinn)
Es gab je 2 Long- und 2 Short-Signale (ein Q2- übergeleitetes Short- und ein am Q3-Ende noch bestehendes Short-Signal).
Es gab 11 Positionseröffnungen von denen 9 auf Einstiegskurs ohne Gewinn oder Verlust z.T. Minuten oder Stunden, seltener in 1 – 2 Tagen nach Eröffnung wieder ausgestoppt wurden. Eine Position wurde mit -1 % Verlust - die andere mit 7,0 % Gewinn ausgestoppt. Es gab Tage mit 2 Positionseröffnungen "intraday", die wenig später wieder ausgestoppt wurden.
Es ist weiter interessant, dass DAXIMAL zwar potentiell profitable Einstiegssignale liefert, die nachfolgenden Bewegungen aber durch die strikten Stopploss-Regeln (auf Einstiegsniveau = „keine Verluste“) infolge selbst kurzzeitiger „Intraday-Kursrückschläge“ aber nicht ausnutzen kann. Der Nebeneffekt ist, dass der höchste bzw. der niedrigste DAX-Wert innerhalb der Signalbewegung den Neueinstiegspunkt vorgibt. So kann man innerhalb eines Signals 5 mal einsteigen und wieder ausgestoppt werden, um 500 - 600 DAX-Punkte zu „verspielen“ ohne auch nur 1 % Gewinn erzielt zu haben.
Alles ist dem Risikomanagement untergeordnet.


Gruß
Xenon

prof - Montag, 9. November 2015 - 14:30
Danke für Deine Auswertung. Ich habe schon etwas darauf gewartet.

Zum Vergleich: Der DAX schloss das 3. Quartal mit einem Verlust von 1,3% ab.

Fazit: Alle drei Modelle haben den DAX per 30.09. mehr oder minder geschlagen.

Daximal hat am besten funktioniert. Die von Dir beschriebenen Regeln bei Daximal sind ziemlich klar, so dass man sie auch ohne den teuren Aboservice nachbauen könnte?
Prof

xenon - Dienstag, 10. November 2015 - 05:43
Die müsstest nur noch die jeweiligen Signale liefern, dann ist der Service fast überflüssig.
Fairerweise sollte man erwähnen: es gibt noch SL-Empfehlungen (wenn mal eine Position nicht gleich ausgestoppt wird ;) und 4 h-Signale, welche mehr Ein- und Ausstiege (ca. 10 pro Monat)liefern, der Position mehr Luft lassen (SL nächster Trendumkehrpunkt) und profitabler erscheinen - ist wohl meine nächste Bachelor-Arbeit.
Gruß
Xenon

xenon - Donnerstag, 31. Dezember 2015 - 17:11
Mensch-Maschine-Vergleich Endstand 2015:
"200 d-Modell":
Auf Schlusskursbasis 18.08.15 – DAX-Stand 10.916 wurde die 200-Tage-Linie unterschritten.
Damit erfolgte an diesem Tag (im Gegensatz zum Q3-Bericht) der Einstieg in ein Shortzertifikat bei 10.916, welches am 19.11. bei 11.085 ausgestoppt (- 1,5 %) und wieder in ein Long-Zerti gewandelt wurde. Dieses wurde am 24.11. bei 10.934 wieder in ein Short-Zerti gewechselt (- 1,4%). Wechsel Short- Long am 25.11. bei 11.170 (- 2,1%) und am 03.12. zurück zum Short bei bei 10.789 (- 3,5 %) – das Short-Zerti ist noch ohne nennenswerten Buchgewinn aktiv.
Ich habe hier „buchhalterisch“ den ruinösen Kampf um die 200 Tage-Linie dieses Modells dargestellt, wenn man sich völlig regelkonform verhält. Es entstand ein Verlust von -8,5 %, dem ich noch Transaktionskosten von - 5 % für einen 5-maligen Zertiwechsel zuschlage. So entstehen traurige Minus 13,5 %. So etwas kann jahrelang nicht passieren, aber wenn es passiert kann es teuer werden.
Damit hat das „200 d – Modell“ 2015 ein reales Minus von 2,2 % eingebracht.

"Value at Risk - DAX"
Am 11.09.15 erfolgte ein Ausstiegssignal – DAX-Schlusskurs: 10.124 = + 3,2 %
Am 09.10.15 DAX-Schlusskurs: 10.097 erfolgte ein Neueinstiegssignal.
Das DAX-Zerti brachte zum Jahresschlusskurs einen Gewinn von 6,4 % ein. Ich ziehe für Verkauf und Neukauf insgesamt 1 % ab.
Damit hat "Value at Risk - DAX" 2015 + 8,6 % Gewinn eingefahren.


DAXIMAL-System 2015: 23,9 % (Gewinn Q1 9,7; Q2 0,3 Verlust; Q3 6,0 Gewinn; Q4 8,5 Gewinn)
Es gab in Q4 je 1 Long- und 1 Short-Signal (neben einem aus Q3- übergeleiteten Short- und einem am Q4-Ende noch bestehendem Short-Signal).
Es gab 14 Positionseröffnungen von denen 10 auf Einstiegskurs ohne Gewinn oder Verlust meist am gleichen Tag nach Eröffnung wieder ausgestoppt wurden. Eine Position wurde mit -0,5 % Verlust und 3 Positionen mit 4,1; 1,0 und 3,9 % Gewinn ausgestoppt.
Es ist interessant, dass DAXIMAL letztendlich weniger als 14 Tage in Q4 „investiert“ war.
Die restlichen Tage wurde nur Cash gehalten.

Gruß
Xenon

prof - Freitag, 1. Januar 2016 - 20:13
Danke für Deine zeitnahe Analyse auf die ich immer schon interessiert warte. DAXIMAL schlug sich (für mich erstaunlich) gut. Auch das schwache Abschneiden der beiden erstgenannten Modelle hätte ich so nicht erwartet.
Schade, dass Du kein Musterdepot hast. Du wärest mit Deinem emotionslosen, chartnahen und analytischen Anlagestil sicher eine Bereicherung.
Prof

al_sting - Freitag, 1. Januar 2016 - 20:31
Ich möchte mich ebenfalls bedanken.
Daximal ist beeindruckend stark! Wäre froh, wenn du den Praxistest auch im nächsten Jahr fortführst.
Hmm, ob Daximal sich mal an ein Wikifolio wagt?

prof - Freitag, 1. Januar 2016 - 22:35
Wikifolio dürfte nicht gehen, denn das hieße ja Transparenz und jeder könnte die Handelssignale einsehen.

al_sting - Freitag, 1. Januar 2016 - 22:49
Bei Katjuscha kann man die Handelssignale auch einsehen und trotzdem sind bald 4 Mio€ bei ihm angelegt. Börse Online hat bislang sogar schon über 12 Mio eingesammelt, Euro am Sonntag über 7 Mio€.
Beim entsprechenden Erfolg vermute ich, dass ein transparent-erfolgreiches Wikifolio mit impliziten Erfolgsgebühren nicht weniger Geld einbringen kann als ein vorbezahlter Börsenbrief.

Xenos hat ja beschrieben, dass es zuweilen recht anstrengend ist, allem händisch zu folgen. Gerade bei sehr schnellen Signalen. Diese Zeit hat längst nicht jeder Anleger, zusätzlich zum Geld für den Börsenbrief. Aber gut, das ist eine Frage der grundsätzlichen Philosophie.

xenon - Samstag, 2. Januar 2016 - 07:29
Die gleiche Frage habe ich Herrn DAXIMAL Bertram Dobrick auch gestellt und er schrieb zurück:
"WIKIFOLIO: Ich habe keine guten Erfahrungen dort gemacht: http://www.10-dax-systeme.bplaced.net/#handel - ein bisschen runterscrollen. Kurzfristig ist vieles möglich - aber mir zu unsicher. EIN Beispiel: http://www.wikifolio.com/de/DAXIMAL1 - das WIKI wurde nicht von mir geschlossen, sondern von Wikifolio. Die mögen mich nicht. Innerhalb von 1 Woche 9000 Wikifolios überrunden und auf Platz eins landen - das durfte nicht sein. Und ausserdem - ich möchte mich nicht binden - ich möchte VOM und nicht FÜR das Geld leben. Ein Wikifolio erfordert Präsenz. Und ich reise gerne. Daher ist DAXIMAL auch nur mit 2 bis 3 Ausgaben pro Woche vorgesehen. Alles darüber hinaus ist freiwillig. Spaß - ohne Zwang. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht jeden Tag kommentiere - meine Leser sollen ein bisschen selbstständig arbeiten. Und das klappt auch ganz gut."
Klingt für mich erst einmal einleuchtend. Ich werde zunehmend mehr privates Geld in DAXIMAL anlegen. Ich denke, dass DAXIMAL auch 2016 in einem (Langfrist-)trendlosen Jahr gut abschneiden wird.
Wie Katjuscha schon richtig anführte - es fällt immer schwerer "echte" Perlen zu entdecken. Potenzielle Verdoppler besitzen meist deutliche Risiken. Den DAX gebe ich eine Trading-Range von 9.100 - 12.400 - Geld wird weiter billig bleiben. Die Notenbanken werden weiter die Märkte "bei Laune" halten. Dragi wird seine Dezember-Lektion gelernt haben und auch in den USA (da bin ich konform mit Axel Retz) sehen wir eher ein gesteigertes Anleihenrückkaufprogramm als die nächste Zinserhöhung. Fast alle über Jahrzehnte erfolgreiche Anlagesysteme (Gebertindikator, Value at Risk, Volasysteme sind noch grün), die Skepsis vor weiteren Kurssteigerungen sehr ausgeprägt. Risiko Chinawachstum - ich habe das einmal mit einem renomierten Schweizer Journalisten diskutiert - als Planwirtschaftskind war mir unklar, warum China nicht seine 7 % "Wachstum" organisieren kann. Es ist der nicht stillbare Energiehunger, der jährlich mit einem solchen Wachstum einhergeht. Mal von den immensen Kolateralschäden für Umwelt und Gesundheit abgesehen, funktionierte es in der Vergangenheit, ist aber von diesem erhöhten Niveau nicht mehr machbar. "Der Markt" - viele noch "arme" Menschen mit Konsumwünschen und Bedürfnissen gebe es her, aber nicht die Produktion.
Ein Gesundes und erfolgreiches Neues Jahr für alle Leser und Mitgestalter dieses herausragenden
Börsenforums!
Xenon

levdul1 - Samstag, 2. Januar 2016 - 18:43
Ich habe mir eine Reihe überbewerteter Aktien gesucht und werde diese nach Chartmarken traden - wenn die Aktie am oberen Trendkanal angekommen ist, wird ein Put gekauft. Verkauft wird der Put je nach Gesamtlage des Marktes kurz- oder mittelfristig.

Meine Kandidaten sind: Nemetschek, Amazon, Rational, Jungheinrich, GFT, Beiersdorf. Diese Liste wird eher wachsen.

Gehandelt werden Hebelprodukte mit Hebel 4. Es werden Abstauberlimits gesetzt.

Dies erscheint mir attraktiver, als auf einen fallenden Gesamtmarkt zu setzen.

levdul1 - Donnerstag, 7. Januar 2016 - 09:33
Die Idee war gut, leider haben die Ereignisse sich überstürzt, so daß ich vor dem Kurseinruch nicht mehr zum Zug kam.

Wirklich schade.

levdul1 - Donnerstag, 4. Februar 2016 - 14:27
In der laufenden Korrektur sind einige Aktien stark unter die Räder gekommen. Andere sind von der Korrektur vollkommen unbeeindruckt (McDonald's, Facebook, Fielmann), obwohl diese recht teuer sind.

Ein richtiger Crash sieht anders aus, da geht alles nach unten.

Ich frage mich, ob man hier mit einem Alpha-Spielchen Profit schlagen kann.

Was denkt Ihr ?

levdul1 - Dienstag, 16. Februar 2016 - 23:04
Ich lese gerade in dem Börsenbuch von Thomas Müller. Er schreibt, daß die Börse übertreibt, wenn weniger als 10% der DAX-Werte über Ihrer 100-Tageslinie kursieren. Dann ist es Zeit für eine Trendumkehr.

Im Augenblick sind nur Adidas und FMC darüber. nach diesem Kriterium müsste es jetzt bergauf gehen.

monopole - Mittwoch, 17. Februar 2016 - 07:48
Na, hoffen wir mal, dass der DAX die Regeln des Herrn Thomas Müller kennt und sich daran hält.

levdul1 - Mittwoch, 17. Februar 2016 - 08:55
Ich bin von dem Buch nicht so begeistert. Habe für 500 Seiten ca. 3 Stunden gebraucht. Das Mantra ist: Alles wiederholt sich an der Börse. Somit wird die Vergangenheit statistisch ausgewertet und auf die Zukunft projiziert. Naja, da fehlen wohl ein paar Berechnungen zur Signifikanz.

al_sting - Montag, 4. April 2016 - 21:20
Interessante Buchbesrechung zu Prognosen: http://value-shares.de/2016/04/02/buch-superforecasting/

xenon - Donnerstag, 28. April 2016 - 12:25
Mensch-Maschine-Vergleich Q1-2016:
"200 d-Modell" + 7,4 % investiert in einem DAX-Short-Zertifikat

"Value at Risk - DAX" – reine DAX-konforme Entwicklung: - 7,4 %

DAXIMAL-System:
Aus einem Q4-2015 übernommenem Short-Signal erfolgten 3 Signalwechsel (Long – Short – Long)
Es wurden regelkonform 21 Positionen eröffnet von denen 2 mit Gewinn und 19 ohne Verlust geschlossen wurden.
Dabei wurde ein Gesamtgewinn von + 4,4 % erzielt.

Gruß
Xenon

prof - Donnerstag, 28. April 2016 - 12:30
Danke, waren also alle drei deutlich erfolgreicher als der DAX!

xenon - Mittwoch, 15. Juni 2016 - 06:23
Einen interessanten Strategieansatz finde ich das sogenannte Vola-Trading von Feingold-Research. Ist die DAX-Vola unter 20 wird eher verkauft - über 30 eher gekauft.
Praktisch wurden Aktien bei DAX-Ständen jenseits von 10.300 verkauft und jetzt rutschen wir in Kaufkurse.
Ich persönlich nutze Volas um 20 dazu, Putbestände billig zu erwerben - wenn der Brexit abgewendet ist und wir noch einmal in Volas um die 20 fallen, kann man Kurzläufer zur Absicherung des Spätsommers kaufen.

al_sting - Mittwoch, 15. Juni 2016 - 12:23
Das klingt interessant!
Kaufen sie Optionen, deren Wert auch mit der Vola steigt, oder kaufen sie direkt Aktien/Indexpapiere?
Und hast du dir angeschaut, wie erfolgreich sie damit sind sowie wie stark die steigende Vola die Preise "verbessert" hat?

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