| xenon - Donnerstag, 20. November 2014 - 06:01 |
| Bei einigen gut geführten Aktiendepots (z.B. Platow-Depot) fällt mir auf, dass meistens der Einstieg in einem Titel gut gelingt, dann aber nach Monaten oder Jahren der Ausstieg via Stopps "suboptimal" verläuft. Nach meiner Meinung werden Stopps nicht eng genug nachgezogen und dabei auch die 200 Tage - Linie ignoriert. Der Ausstieg erfolgt schlichtweg zu spät. Wie kann man den Ausstieg optimaler gestalten? Wir hatten die Diskussion schon einmal und ich glaube auch die 200 Tage-Linie war einigen von euch zu spät, sodass bereits die 55-Tage-Linie zur Diskussion stand. Wie ist eure Sichtweise? Praktischer Hintergrund - das Platowdepot war in Spitzenzeiten 12 % im Plus und fiel dann auf - 2 %, liegt jetzt natürlich wieder höher. So eine Performance darf man eigentlich nicht verspielen. Wenn ich eine Cancom fast 2 Jahre lang halte, die dann fast bis 40 Euro steigt und ich sie dann bei 27 Euro "ausstoppen" lasse (mal abgesehen, dass sie sich anschliessend wieder auf 34 Euro "erholte")habe ich irgendetwas falsch gemacht. |
| xenon - Donnerstag, 20. November 2014 - 06:13 |
| 200 Tage - Linie: 3 - 4 x im Jahr kaufe ich mir das "Fachblatt für den erfolgreichen Anleger" den "Aktionär". Darin fand ich ein Artikel zum Wert der 200-Tage-Linie. Fazit: da inzwischen zu viele Anleger sich an dieser Linie orientieren, führt ihr durchschneiden in beide Richtungen zu Fehlsignalen. Lösung: nicht gleich an der 200-Tage-Linie agieren, sondern eine Trendbestätigung +/- 3 % abwarten. Prof. hat, glaube ich, eine modifizierte Interpretation: 3 mal Schlusskurs unter oder über der Linie ? Eine Optimierung an dieser Stelle hätte Konsequenzen dür das einfache 200-Tage-Anlage-Modell (ungehebelt long oder short beim DAX bei Unter- oder Überschreiten der Linie). Gruß Xenon |
| al_sting - Donnerstag, 20. November 2014 - 09:11 |
| In einem anderen Forum (antizyklisch investieren) ist unter den "Mechaniker" die "relative Stärke" als technisches Kriterium sehr populär. Was sagen die Chartkundigen hier dazu? Bei Prof habe ich den Eindruck, dass er bei Unternehmenscharts relativ flexibel bezüglich der Anzahl der gewählte Tage ist, Hauptsache es zeigte in der Vergangenheit zutreffende Ein- und Ausstiegssignale. Klang für mich einleuchtend, vielleicht taste ich mich auch mal in diese Rechtung. Ansonsten, man geht an der Börse Wetten auf die Zukunft ein. Diese Wetten können eine Weile auch mal gegen einen laufen. Es gibt doch den alten Kommentar, dass ein richtiger value-Anleger auch Verluste aushalten können müsse, um später die richtigen Gewinne mitnehmen zu können. Dieser Empfehlung würde ich aber nur mit Einschränkungen folgen, da sie, unkritisch verfolgt, eigene Fehlentscheidungen nur zementiert. stw's 30%-Kriterium finde ich da überzeugender. |
| prof - Donnerstag, 20. November 2014 - 11:22 |
| Bei Einzelaktien empfiehlt sich das lange Chartlineal unter den logarithmischen Chart oder der historisch bewährte gleitende Durchschnitt. Das kann z.B. auch der GD 130 oder 260 (Ein Jahr) sein. Dann noch etwas Justierung: - 3% Toleranz nach unten - Bei einem Einbruch der Indizes kann man bei relativer Stärke den Stoppkurs aussetzen. @Xenon: Ich erinnere mich an Deinen zu frühen Ausstieg bei Morphosys. Es gibt also ein Für und Wider bei engeren Stoppkursen. Prof |
| al_sting - Montag, 5. Januar 2015 - 19:09 |
| Mein ETF-Musterdepot hatte ich fast vergessen. Aber auch sollte ich nach Jahresablauf wieder einmal reinschauen. Performance Anfang 2015, nach 5 Jahren: 26,04% Zur Erinnerung: Anfang 2014 15,8% Juli 2013: 10,9% In 2014 hat sich dieses Depot also erstmals ähnlich gut geschlagen wie mein Musterdepot. Gewinner des Jahres: 1. Indien 2. China 2. Tecdax/Global 30 Verlierer des Jahres: 1. Russland 2. Osteuropa 3. Brasilien Zu den Indix-ETFs der einzelnen Länder: - Brasilien/Sao Paulo: Ibovespa, FR0010408799, -47,1% (Jan 14: -41,5%) - China, FTSE China 25 (Red Chips und H-Shares), DE000A0DPMY5: +15,7% (Jan 14: -8,5%) - China/Hongkong, Hang Seng China Enterprise Index (H-Shares): FR0010204081, +18,1% (Jan 14: -10,9%) - Indien, S&P CNX Nifty: LU0292109690, +56,2% (Jan 14: +3,3%) - Russland, MSCI Russia: LU0392495536, -23,5% (Jan 14: 21,4%) - Australien, S&P/ASX 200: LU0328474803, +54,1% (Jan 14: +39,8%) - Afrika, SGI Pan Africa TR Index: FR0010636464, -10,7% (Jan 14: -19,9%) - Osteuropa, CECE Composit Index: FR0010204073, -6,1% (Jan 14: +0,2%) - Weltweit, Global Titans 50: DE0006289382, +71,0% (Jan 14: +46,3%) - Weltweit, MSCI Emerging Markets: DE000A0YBR04, +33,4% (Jan 14: +19,8%) - Deutschland, DAX: DE0005933931, +60,9% (Jan 14: +63,5%) - Deutschland, DIVDAX: DE0002635273, +40,6% (Jan 14: +43,9%) - Deutschland, TECDAX: DE0005933972, +76,5% (Jan 14: +50,6%) |
| xenon - Donnerstag, 15. Januar 2015 - 13:13 |
| Mensch-Maschine-Vergleich Q4-2014 und Gesamtjahr: "200 d-Modell" In Q4 kam es zu 3 Schnitten der 200 d-Linie bei nahezu horizontalem Linienverlauf - entsprechende Positionswechsel erbrachten keinen Gewinn sondern nur Transaktionskosten, die ich mit - 6 % verbuche. Zudem ziehe ich noch - 2 % "Kursverluste" ab, da die Positionswechsel nie genau auf dem "Wert" der 200 d-Linie erfolgten. Q4: - 8 %: Da wird die Börsenregel "Hin und her - Taschen leer" wirklich greifbar. "Value at Risk - DAX" - DAX-konforme Entwicklung (Value at Risk - 5 Einzelwerte deutlich schlechter) ohne einen einzigen Trade (die 2013 eröffneten Positionen DAX-ETF oder Zerti) liefen einfach weiter – somit 2,6 % Gewinn seit 01.01.14. DAXIMAL-System: je 2 Short- und Long-Signale mit realistisch + 5 % (ungehebeltem) Gesamt-Gewinn nach Transaktionskosten. Das erste noch aus dem Q3 "übernommene" Short-Signal führte zu einem 7,2 % Gewinn in einem ruhigen, schönen "Trade" mit "langsamen" Nachziehen der Stoppkurse. Das nachfolgende Long-Signal litt unter regelkonformen Aus- und Wiedereinstiegen im aktivem Signal und erbrachte einen Verlust von -2,2 % obwohl der DAX "im Signal" unter erheblichen Schwankungen bis zu 600 stieg - Sicherheit ("keine Verluste" durch SLs) und Gewinnmaximierung waren unvereinbar. Das nächste Short-Signal war ein "Nullsummen-Spiel". Das letzte Longsignal 2014 führte zu keiner eingegangenen Position. Fazit 2014: Daximal hat mit 12,4 % Jahresgewinn in einem schwierigen Markt mit vielen Trendwechseln seine Praxistauglichkeit bewiesen. "Value at Risk - DAX" war DAX-konform ohne Transaktionskosten - 2 x stand jedoch das System kurz vor einem Positionswechsel (von Long auf Cash). Bei diesem System bin ich einmal gespannt, wie schnell es auf einen Bärenmarkt reagiert. Das 200 d-Linie-Modell liefert im Seitwärtsmarkt nicht wenige "teure" Fehlsignale, die man ggf. dadurch verhindert, indem man die Signalauslösung besser definiert - z.B. 3 % Toleranz auf Schlusskursbasis, auch in Abhängigkeit, ob die 200 d-Linie steigt oder fällt. Gruß Xenon |
| al_sting - Donnerstag, 15. Januar 2015 - 14:22 |
| Danke für deinen Analyse! "Das 200 d-Linie-Modell liefert im Seitwärtsmarkt nicht wenige "teure" Fehlsignale, die man ggf. dadurch verhindert, indem man die Signalauslösung besser definiert - z.B. 3 % Toleranz auf Schlusskursbasis, auch in Abhängigkeit, ob die 200 d-Linie steigt oder fällt." Deshalb ziehe ich für 2014 besonders meinen Hut vor Prof. Diese folgt nach meinem Eindruck grob diesem Ansatz, allerdings mit Modifikationen, die sich deutlich auszahlen! |
| levdul1 - Donnerstag, 15. Januar 2015 - 15:12 |
| Mit Daximal habe ich mich noch nicht tiefgehend beschäftigt, das Resultat ist aber beachtlich. Was an der 200-d Linie besonders sein soll, verstehe ich immer noch nicht. Deshalb verwundert mich die schwache Performance auch nicht. DAS ETF Depot bestätigt eine alte Regel: Wenn du eine genügend große Anzahl von Werten mit hohem Potential nimmst, dann ist die Gesamtperformance überdurchschnittlich. Wenn unter den Werten eine paar Rakten sind, stört es auch nicht, wenn die große Menge als Rohkrepierer endet. So ähnlich sehe ich das bei den Emerging Markets. Auf lange Sicht ist das Wachstum höher als in Europa oder der USA. Das Wachstum erfolgt nur in unregelmaßigen Schrittlängen, da es immer wieder zu Rückschlägen kommt. |
| xenon - Donnerstag, 15. Januar 2015 - 22:52 |
| Der große Vorteil von DAXIMAL und dem 200 d-Modell ist, dass beide auch bei fallenden Kursen das Depot mehren, um so mehr je länger und stabiler der Abwärtstrend anhält. Herkömliche Depots erhalten dann lediglich ihren Wert durch 100 % Cash oder verlieren weniger als der jeweilige Index. Mir ging es auch einmal darum bei DAXIMAL die praktische Umsetzung zu testen, denn nachfolgende Signalstatistik suggeriert noch viel größere Gewinnmöglichkeiten: http://www.dominicana.de/DAX_Dow-Jones_charts.htm |
| prof - Freitag, 16. Januar 2015 - 08:50 |
| Danke für die Auswertung Xenon. Dieses Mal war ich ganz besonders auf das Abschneiden von DAXIMAL gespannt. Prof |
| al_sting - Freitag, 16. Januar 2015 - 11:29 |
| "So ähnlich sehe ich das bei den Emerging Markets. Auf lange Sicht ist das Wachstum höher als in Europa oder der USA." Vorsicht! Es gibt zahlreiche Untersuchungen (einfach mal googlen), dass hohes Umsatzwachtum von Volkswirtschaften nicht mit hohem Wachstum der börsennotierten Werte des Landes korelliert. Und zumindest für die letzten 5 Jahre passt das zu den Erfahrungen meines ETF-Musterdepots, wo die EM-Börsen vergleichsweise schlecht abschneiden. |
| xenon - Freitag, 3. April 2015 - 17:22 |
| Mensch-Maschine-Vergleich Q1-2015: "200 d-Modell" + 17 % DAX-konforme Entwicklung: + 22 % - 5 % für einen Long-Short und einen Short-Long-Wechsel innerhalb von 5 Tagen (Kursverluste + Transaktionskosten) "Value at Risk - DAX" – reine DAX-konforme Entwicklung: + 22 % DAXIMAL-System: Ein Short-Signal ohne Positionseröffnung, gefolgt von einem noch aktivem Longsignal. Im Longsignal wurden regelkonform 9 Positionen eröffnet von denen 4 mit Gewinn, 3 mit je 0,5 % Verlust und 2 ohne Verlust geschlossen wurden. Dabei wurde ein Gesamtgewinn von 9,7 % erzielt. Trotz der imposanten „Gewinnspanne“ von der 1. Position bei DAX 9.900 bis zur DAX-Spitze bei ca. 12.200. (theoretisch ca. 23 %) hat die Regelstruktur (StopLoss nach Positionseröffnung sofort auf Einstandspreis rücken, SL zur Gewinnsicherung nachziehen und neue Position im Signal bei einem neuen DAX-Futurehoch eröffnen) ihren Preis = Renditeverlust. Als Gegenleistung macht man kaum Verluste und hat die Gewinne als Cash und nicht wie beim 200 d-Modell sowie bei VaR als Buchgewinne. Eine Anmerkung zum 200 d-Modell: Nachdem ich einen Anbieter gefunden habe, mit dem man das Modell in einer Rürup-Rente (Basisrente) und einer ETF-Lebensversicherung nachbilden kann, habe ich mir die Frage gestellt, ob es klug ist, bei 20 % Abweichung nach oben in das 200 d-Modell long einzusteigen. Ich habe mir den DAX-Chart der letzten 25 Jahre angeschaut und bin zur Erkenntnis gekommen, bei „Extremindizes“ nach unten wie oben nicht zu investieren, weil sich der DAX bislang immer kurzfristig seiner 200 d – Linie wieder angenähert hat. Nie hat der DAX diese extremen Abweichungen gehalten d.h. auf dem Hoch oder Tief sich seitwärts bewegt. Es gibt also Zeitpunkte (seltene Perioden > +20 %: 1990 +23 %; 1994 +22%; 1998 +28 %; 2001 +36% und 2007 +21% sowie > -20 %: 1998 -23%; 2003 -42%; 2008 -37% und 2011 -28%) in denen man nicht neu investieren oder bei Positionen aktiv Gewinne mitnehmen sollte. Gruß Xenon |
| prof - Sonntag, 5. April 2015 - 18:31 |
| Danke für das Update: Kannst Du bitte noch mal kurz etwas zu Value at Risk schreiben. Hier habe ich wohl den Faden verloren. Daximal: Nachdem das System in 2014 gute Ergebnisse geliefert hatte, dachte ich schon über einen Einstieg nach. Was mich davon abhält: - die reißerische Internetseite: Für meine Begriffe recht unübersichtlich. "Leben in der Karibik". Das könnte sich wohl auch jeder von uns mit seiner Performance leisten, wenn er eine Million Startkapital hat ... - die Signale dürften vielleicht etwas mehr hergeben als eine nüchterne Chartbetrachtung. Aber ist das 300 € jährlich wert? - Neun Positionen eröffnen und schließen nervt. Man müsste ja fast permanent am Rechner sitzen und den "Anweisungen" folgen. Da sind Einzelwerte gemütlicher und fassbarer. Wenn mal ein Einstieg verpasst wurde, findet sich bald die nächste interessante Aktie. - Will man die volle Performance muss man mit dem ganzen Geld rein gehen: Das ist eine extreme psychische Belastung, bringt keine Diversifikation und was passiert bei Ereignissen außerhalb der Börsenöffnungszeiten. Bei einem Grexit könnte ich mir schon mal 5% am Montag morgen vorstellen. Oder bei einem Einmarsch Russlands im Donbass oder bei einem erfolgreichen Atomtest im Iran + Mittelstreckenrakete. - Natürlich fehlt der Spaß bei der Aktienauswahl. Ich will nicht überheblich sein und den Stab über DAXIMAL brechen, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich nichts für mich ist. Die Stärke des Systems liegt sicher im Gewinn auch in Verlustphasen oder bei Indexschwankungen. Den Private Profis Newsletter von Axel Retz lese ich auch sehr gern. Prof |
| xenon - Dienstag, 7. April 2015 - 07:08 |
| DAXIMAL-Kritik: - Internetseite und Autor - ich beurteile ein Anlagesystem nicht den Menschen dahinter - meine Lebenserfahrung, um einen Menschen im Ansatz beuteilen zu können, ist das persönliche Gespräch durch nichts zu ersetzen - die Vita vom Autor Dobrick wäre mal interessant für ein Radiogespräch (würde vielleicht Vorurteile beseitigen) - mir geht es auch nicht darum ein System zu verteidigen, sondern einem praktischen Test zu unterziehen - die publizierten Signalspannen erwecken ja tatsächlich den Eindruck, dass aus jeder Auf- und Abwärtsbewegung "Kapital geschlagen" wird - dem ist bislang nicht so - auch hat man den Eindruck, dass egal wie der DAX läuft mehr als 20 % jährlicher Gewinn "drinne sein müssten" - das überprüfe ich - der reale Gewinn - speziell in der aktuellen Aufwärtsbewegung ist ehr ernüchternd und mit 9 Positionen auch nervend - da hat prof. völlig Recht - die "ruhige Hand Investoren" stw und helmut schütteln nur mitleidig den Kopf ... - Einzelwerte speziell Nebenwerte sind kaum "gemütlicher" und nur mit viel Kenntnis und Engagement fassbarer - starke tägliche unerwartete Kurserbrüche (aktuell Morphosys) > 20 % möglich - die stw-Depots sind auch z.T. hochgradig investiert - wieso sollte ein DAX-ETF-Investment eine extreme Belastung darstellen? - ich betrachte den DAX als diversifiziert (nicht persönlich nehmen - trifft es auch für dein Depot zu?) - wenn ich den Signaleinstieg verpasst habe ... die nächste Chance kommt auch bei DAXIMAL, egal in welche Richtung - DAXIMAL arbeitet mit echten Stopps - Gaps sind nicht ausgeschlossen - sind aber bei Einzelwerten bei (externen) Schocks viel größer - psychisch halte ich es für einen Vorteil nur 6 Monate im Jahr in einem DAX-ETF investiert zu sein, stetig Gewinne gesichtert zu haben, aktive Stopps und ansonsten 100 % Cash zu besitzen - ja der Spass fehlt - aber ich prüfe ja nur den Performance-Wert - welches stw-Depot hat eigentlich den höchste Spass- oder (Leidens)Faktor? - ich will den Stab über DAXIMAL auch noch nicht brechen - aber ich bin ehrlich - ich habe mehr erwartet - für einen Langzeittest gebe ich dem System aber 3 - 5 Jahre - ich bin gespannte, wie es in anderen Börsenphasen reagieren wird - der wöchentliche Axel Retz Newletter ist ein journalistisches Erlebnis - die Performance als Anlage-Profi sehe ich kritischer - ich war 2014 Jahr "unfreiwillig" (da ich "Trüffel-Trader" sein wollte) letztendlich kostenloser "Topic-Trader" - wenn ich Zeit habe, muss ich mal die gleich gewichtete Performance aller seiner 2014 - Hebelpapier-Empfehlungen ausrechnen (Herr Retz tut das ja nicht) - ich vermute ein "Verlustjahr" - in seinen freien Wochenkolumnen (auch auf Börse online) schmückt er sich ja nur mit den gelungenen Trades > 20 % als wenn es so einfach wäre, gehebelt Gewinne zu erzielen (aber mehrfach mit - 15 % ausgestoppt zu werden, kostet leider auch Geld). Nun bin ich wirklich 2015 "Trüffel-Trader" (2014 7 vo 11 Trades mit Gewinn bei 3000 Euro Einsatz pro Trade, Gesamtperformance 13 - 15 %, nach Abzug der "Trüffelschweingebühren" für erfolgreiche Trades). Was soll ich 2015 sagen: das Trüffelschwein hat Rhinitis - bislang 2 Trades mit - 15 - 20 % als Verlust, der 3. Trade noch nicht im Plus. Börsenprofi - Anspruch, Selbstdarstellung und Wirklichkeit - aber Herr Retz hat 2 weitere Börsenanlagemodelle ("secretz" und Kapitalschutzbrief)- die laufen wahrscheinlich besser. Low-Risk-Index / Value at Risk (VaR)-Anlagestrategie Entwickelt hat sie der Finanzprofessor Stefan Mittnik. Sie senkt das Risiko und hat den DAX seit 2008 klar geschlagen. Wer sie umsetzt, muss sein Depot alle vier Wochen überprüfen. Ziel ist es, in ruhigen Börsenphasen zu investieren und in turbulenten auszusteigen. Als Signal dient die Risikokennziffer Value at Risk (VaR). Alle vier Wochen wird der mittlere Wert (Median) aus den VaRZahlen der 30 DAX-Aktien bestimmt. Dann vergleicht man ihn mit dem Median vier Wochen zuvor. Ist er um mehr als einen Prozentpunkt gestiegen, drohen Turbulenzen — der Anleger verkauft alle Papiere und hält Cash. Andernfalls investiert er: bei Low-Risk-Index in einen DAX-ETF. Bei Low-Risk- 5 kauft er die fünf DAX-Titel mit dem niedrigsten VaR und gewichtet alle gleich - dieses Einelaktien-Modell ist mir zu stressig und zu kostenlastig. Es hinkt nach fast 2 Jahren auch noch dem DAX-ETF hinterher. Kritisch sehe ich bei einem Crash die Signalverzögerung (nur alle 4 Wochen)- da kann schon viel verloren sein und die lediglich neutrale Position im Abwärtstrend, da könnte "200 d" oder DAXIMAL die bessere Performance besitzen. Die Monatsauswertungen (noch mal 2 - 5 Tage Verzögerung zwischen Risikoziffernermittlung und Publikation)sind ein "Abfallprodukt" meines b. online Abos. Gruß Xenon |
| al_sting - Dienstag, 7. April 2015 - 17:42 |
| @ Xenon: Herzlichen Dank für deine genauen und kritischen Berichte, finde ich sehr spannend! Ein paar wenige Kommentare: - "Internetseite und Autor" - ich gestehe, dass mich marktschreierische Anbieter auch verschrecken. Es gibt die schöne Beschreibung, dass es zwei Arten von "erfolgreichen" Vermögensverwaltern gebe: Den guten Verkäufer und den guten Anleger. Überschneidungen seien nicht die Regel. "- auch hat man den Eindruck, dass egal wie der DAX läuft mehr als 20 % jährlicher Gewinn "drinne sein müssten" - Mal ehrlich: Wenn das System im langjährigen Mittel auf 10% nach Gebühren kommt, wäre das stark - gerade in dieser Niedrigzinsphase. "- ich betrachte den DAX als diversifiziert" Im Vergleich zu unseren Depots sicherlich. Im internationalen Vergleich ist der DAX der volatilste aller großen Indizes. Viel zu exportindustrielastig, ganz wie die deutsche Wirtschaft. "- Einzelwerte speziell Nebenwerte sind kaum "gemütlicher" und nur mit viel Kenntnis und Engagement fassbarer" Da hast du recht! ICh versuche gerade, eine kleine Abteilung meines Depots für ruhigere Langläufer zu reservieren, aber Nebenwerte sind per se für Überraschungen zu haben. "welches stw-Depot hat eigentlich den höchste Spass- oder (Leidens)Faktor?" - Immer das eigene natürlich. ;) "- für einen Langzeittest gebe ich dem System aber 3 - 5 Jahre" - Eine Konjunkturperiode dauert im Schnitt sogar 7 Jahre. |
| prof - Dienstag, 7. April 2015 - 18:46 |
| Danke für die Erläuterungen zu Value at Risk. Daximal: Schauen wir mal ... Prof |
| xenon - Mittwoch, 8. April 2015 - 09:42 |
| "Topic-Trader- Das Gelbe vom Ei statt des Blauen vom Himmel" - Axel Retz - Bilanz 2014: 54 abgeschlossene Trades simuliert mit je 1000 Euro Einsatz: - 34 x Verlust (davon 5 Totalverluste ? SL vergessen? bei 25 Jahre Börsenerfahrung ?) - 17 x Gewinn - 3 auf Ausgangswert ausgestoppt aus 54.000 Euro wurden 50.861 = - 5,8 % Ich habe mir die nicht unerheblichen Transaktionskosten "gespart". Der Anlageerfolg eines eloquenten Börsenprofis mit 25 Jahren Erfahrung ... ok nur 1 Jahr nur 1 Anlagemodell - allerdings ein bisschen Selbstkritik wäre angebracht, bei einem Mann der weiss wie es in der Welt läuft, der hinter die Kulissen der offiziellen Statitiken blickt und selbst sich nicht mit Kritik zurückhält. Gruß Xenon der gerne mal nachrechnet) |
| prof - Mittwoch, 8. April 2015 - 12:33 |
| Äußerst mager. Hut ab vor chinamans Trading in seinem Musterdepot. Prof |
| xenon - Mittwoch, 8. April 2015 - 15:00 |
| Ich habe noch einmal den "Rechenschieber" bedient - wenn Retz seine 5 "Totalverluste" mit minus 15 % hätte ausstoppen lassen, wäre sogar noch ein Gewinn von 2 % herausgekommen und der DAX 2014 geschlagen. Der 216 %-Gewinn-Put-Trade auf den Ölpreis am Jahresende hätte dazu gereicht. |
| levdul1 - Mittwoch, 8. April 2015 - 15:30 |
| Hallo Xenon, Schreib' doch den Axel Retz mal dazu an. In seinem Newsletter verweist er ja ständig auf Leserbriefe. Es wäre interessant zu sehen, wie genau er es mit der 'Wahrheit' nimmt. |