Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie Levdul: Archivierte Beiträge bis 11. Januar 2013
levdul1 - Donnerstag, 3. Januar 2013 - 13:05
Hier meine Strategie für 2013:

1. 10% automatisierte Investmentstrategien durch Zertifikate umgesetzt. Diese stelle ich bei Kauf vor.

2. 30 % dividendenstarke Aktien - dient um einen Grundertrag zu erbringen. Kurssteigerungen sind natürlich auch willkommen :-)

3. 20 % Aktien mit starken Aufwärtstrends. Wenn diese nicht existieren (z.B. nach starken Korrekturen) wird hier ein Straddle aus Bonuszertifikaten auf den Dax gekauft um die Volatilität auszunutzen.

4. 10 % Trading Positionen

5. 10 % Sondersituationen

6. 20 % Cash oder cashähnliche Positionen

levdul1 - Donnerstag, 3. Januar 2013 - 13:10
Kauf eines Call/Put Straddles

Meine erste Transaktion fällt in den Bereich 4 - Trading. Da die Volatilität des DAX im Augenblick sehr klein ist (14,6) und ich erwarte, daß diese mittelfristig wieder steigen wird, kaufe ich jeweils einen Call und einen Put auf den DAX mit ähnlichen Mermalen. Die Preise beider Scheine sollten steigen, wenn die Volatilität wieder steigt. Ansonsten ist der Ansatz marktneutral.
Risiko: Optionscheine verlieren mit fortlaufender Zeit an Wert - der schlimmste Fall ist also, wenn gar nichts passiert.

al_sting - Donnerstag, 3. Januar 2013 - 13:39
Hui!
Fünf verschiedene Ansätze, das klingt interessant, aber anspruchsvoll! Ich tue mich ja schon mit der Unterscheidung in vier Säulen etwas schwer. :-)
Aber falls dir das zu aufwändig werden sollte, bist du jederzeit frei, die Strategie anzupassen.

Auf jeden Fall interessant, ich bin sehr neugierig!

levdul1 - Donnerstag, 3. Januar 2013 - 13:51
Hallo Al Sting,

Ich hoffe, daß das Depot nicht zu pflegeaufwändig wird. Strategiepunkt 1 sollte 'ewig' im Depot bleiben. Bei Punkt 2 habe ich auch wenig Aktivität vor. Punkte 3 und 4 bedürfen sicher etwas Pflege, aber das sollte sich mit meine privaten Aktivitäten decken.
Punkt 5 kann ich noch nicht abschätzen.

levdul1 - Donnerstag, 3. Januar 2013 - 13:54
Kauf Eurmomicron

Depotbereich 2- dividendenstarke Aktien. Euromicron ist sehr günstig bewertet, bietet eine Dividendenrendite von fast 7 Prozent und wächst sogar noch.

levdul1 - Donnerstag, 3. Januar 2013 - 15:03
Kauf Statoil

Depotbereich 2- dividendenstarke Aktien. Grundsolide Aktie mit Dividendenrendite von 5%.

prof - Donnerstag, 3. Januar 2013 - 20:39
Position 4 finde ich ja hochinteressant.
Wie lange ist Dein Anlagehorizont, hast Du verschiedene Szenarien für Deine Handlungsweisen durchgespielt?
Bei welchen Gewinnen oder Verlusten würdest Du verkaufen?

Euromicron-Chart sieht ziemlich böse aus.
Prof

levdul1 - Freitag, 4. Januar 2013 - 09:36
Der Straddle wird maximal bis September gehalten. Irgendwann wird es auch in diesem Jahr Turbulenzen geben und diese versuche ich auszunutzen. Je eher die kommen, desto besser, da sonst der Zeitwertverlust der Optionen zuschlägt.

Verkaufskriterium Vola>20.

xenon - Freitag, 4. Januar 2013 - 17:01
Ähnlich wie prof verfolge ich gespannt Dein Straddle-Experiment. Ich habe ein gleiches Konstrukt Basis DAX 7.300 LZ 21.12.12 am 13.09.2012 angelegt, hätte beim Put den Totalverlust und beim Call 8 % Gewinn gemacht.
Die Volatitlität ist leider gesunken. Ich habe noch das Beste aus diesem System gemacht - den Put in einer leichten Abwärtswelle mit kleinem Gewinn verkauft und den Call in einer Aufwärtswelle mit noch kleinerem Gewinn veräußert.
Interessant dabei, dass der Zeitwertverlust die "gehebelten" Daxgewinne fast völlig aufgezehrt hätte. Ich bin gespannt, ob Du Dein System gewinnbringend einsetzt. Eigentlich klappt es nur bei starken DAX-Einbrüchen - aber werden wir die 2013 sehen ? Wir werden wohl 8.000 sehen, dann neue Höchststände bei niedriger Volatilität und dann ist die Frage, ob der Gewinn oder die DAX-Übertreibung nicht mit einem "reinen", billigen Put (da Vola niedrig)als Absturzversicherung gekauft werden sollte. Ein Straddle klingt sehr clever - aber ist er es in der Praxis auch?
Ich habe schon "endlos" Geld in "Volapapiere" durch Rollverluste versenkt - ich habe nie ein vernünftiges Wertpapier gefunden, welches vom Wissen profitiert, dass die derzeitige Vola "irgendwann" sich einmal verdoppelt, kurzfristig klappt das - mittel-langfristig schade um das Geld. Gute Aktien bei einem starken Markteinbruch zu kaufen ist ergiebiger und stressärmer - gar nichts machen (stw)oder nahezu dauerinvestiert zu sein("Helmut")ist auch ein erfolgreicher Weg.
Gruß
Xenon

levdul1 - Freitag, 4. Januar 2013 - 17:16
Hallo Xenon,

Prinzipiell hast du Recht, der Zeitwertverlust frißt die mögliche Rendite recht schnell auf, besonders wenn man so kurze Laufzeiten wie in deinem Fall wählt.

Im Moment warte ich schon auf eine Korrektur, allerdings kann es auch noch störungsfrei bis 8000 aufwärts gehen. Deswegen der Straddle-Ansatz.

Ich werde berichten und wenn nötig auch (selbst)-kritsich auswerten.

levdul1 - Montag, 7. Januar 2013 - 16:55
Kauf GFT

Depotbereich 2 - dividendenstarke Aktien
Über 6 % Dividende. Die Hälfte der Marktkapitalisierung ist mit Cash unterlegt. Der Chart sieht auch nach baldigem Ausbruch aus.

levdul1 - Montag, 7. Januar 2013 - 17:13
Kauf Cisco Systems

Depotbereich 3 - Aktien mit Trends
Cisco scheint aus dem langjährigen Dornröschenschlaf aufzuwachen. !00-d Linie durchbricht 200-d-Linie von unten.
Für mich immer noch ein Basisinvestment - die Infrastruktur des Internets. 2,7 % Dividende und ein Cashpolster von > 30 Mrd USD sprechen auch dafür.

levdul1 - Mittwoch, 9. Januar 2013 - 14:27
Kauf Vivendi

Depotbereich 2 - dividendenstarke Aktien
Vivendi notiert noch knapp unter Buchwert und schüttet fast 6% aus. Charttechnisch mit Unterstützung bei 16 €. Schwachpunkt: 13 Mrd Schulden.

levdul1 - Donnerstag, 10. Januar 2013 - 15:09
Kauf E.on

Depotbereich 2 - dividendenstarke Aktien
E.on ist nach dem starkem Einbruch Mite November günstig, schüttet über 5 % Dividende aus und der Boden um 13 € scheint zu halten.

levdul1 - Donnerstag, 10. Januar 2013 - 15:35
Kauf ML0BDM

Depotbereich 1 - automatisierte Investmentstrategien

Das Zertifikat kauft je nach Indikatorlage den DAX oder ist in Festgeld investiert. Der zugrundeliegende Börsenindikator von Thomas Gebert wird unter http://www.thomas-gebert.com/ ausgiebig beschrieben. Es gibt 4 Teilindikatoren, die erfüllt oder nicht erfüllt sein können, was jeweils einen Punkt bedeutet. Alles über 2 Punkte heißt kaufen, alles unter 2 Punkte Geldmarkt. Bei 2 Punkten wird das Singal beibehalten. Die Teilbereiche sind EUR/UDS Wechselkurs, Zinsniveau, Inflation und Jahreszeit.

Zur Zeit haben wir 3 Punkte und somit ein Kaufsignal.

Ich werde regelmäßig über Änderungen des Indikators berichten.

Aktuell:

1. Euro teurer als vor einem Jahr - 0 Punkte
2. Jahreszeit günstig - 1 Punkt
3. letzte Zinsänderung war Senkung - 1 Punkt
4. Inflationsrate < Vorjahr - 1 Punkt

levdul1 - Donnerstag, 10. Januar 2013 - 15:43
Kauf ABN1EJ

Depotbereich 5 - Sondersituationen
Das Zertifikat deckt die 30 größten Werte der Börse von Cairo ab. Der ägyptische Aktienmarkt ist in Folge des arabischen Frühlings arg unter die Räder gekommen. Mittlerweile zeigt die Tendenz wieder nach oben, auch wenn politische Ereignisse mit großem Hebel in den Kursen gespiegelt werden.
Ich setze auf eine Stabilisierung in Ägypten und eine entsprechende Erholung des Aktienmarktes.

levdul1 - Donnerstag, 10. Januar 2013 - 17:29
Kauf BHP

Depotbereich 3 - Aktien mit Trends
BHP Billiton hat nach 2 Jahren Konsolidierung wieder den Weg Richtung Norden eingeschlagen. Da ich an die Fortsetzung des Rohstoffzyklus glaube, aber nicht mein Geld in Rollverlusten verlieren möchte, wird BHP als Basisinvestment gekauft.

xenon - Freitag, 11. Januar 2013 - 05:45
Wieviel Positionen wird Dein Depot am Ende haben - ca. 15 - 20 ? Scheint mir etwas zu groß, die Performance wird es nicht verbessern, aber den Anlegerstress erhöhen, möglicherweise die Depotvolatilität glätten.
Ich bin gespannt auf den Praxistest.
Gruß
Xenon

levdul1 - Freitag, 11. Januar 2013 - 08:30
Ich rechne auch mit ca. 15 Positionen. Zumindestens die Hälfte davon wird aber schlafen geschickt, daß heißt, sie bleibt 'ewig' im Depot solange keine Schreckensnachrichten auftauchen.

Somit sollte sich der Stress in grenzen halten.

levdul1 - Freitag, 11. Januar 2013 - 16:04
Kauf Metro

Depotbereich 2 - dividendenstarke Aktien
Metro ist stark unter die Räder gekommen. In den letzten Wochen regt sich aber wieder ein Lebenszeichen. 6 % Dividende.

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