| chinaman - Montag, 5. November 2007 - 14:33 |
| Wer meint sein Beinchen heben zu müssen oder Wer Forenleser vor meinem Wahn warnen will oder Wer im nachhinein genau wusste, warum ein Trade nicht funktionieren konnte oder Wer seine Meinung zu meinen Trades einfach der Nachwelt erhalten will ... ... der möge sich zukünftig in diesem Thread verewigen. Der andere Thread möge den Transaktionen selber oder den Auswertungen über die Tradingergebnisse vorbehalten bleiben. By the way: Ich behalte mir ausdrücklich vor, nicht auf alle Kommentare einzugehen ... Gruß Chinaman |
| chinaman - Montag, 5. November 2007 - 14:36 |
| folgende Kommentare habe ich heute zum Kauf von 3 Wave Calls auf deutsche Banken erhalten: Al Sting: Jetzt Knock-Out-Papiere für Bankaktien kaufen: Das ist mutig! Prof: Ungefähr das gleiche wie ein Casinobesuch ohne hübsche Frauen und Drink. Der Spread von 1 bis 2,5 % und die Transaktionskosten im Privatbereich tun ihr Übriges. |
| chinaman - Montag, 5. November 2007 - 14:41 |
| folgenden Kommentar erhielt ich am 31.10. von Prof nach Kauf des EUR/USD Turbo Bear Scheins: Wieviel % deiner guten Depotperformance gehen auf das Konto der Trading Spielchen? Bringen die zeitraubenden Aktivitäten - einen guten Stundenlohn oder - ist es mehr der Spaß an der Sache oder - siehst du die Sache noch als Lehrstunden um das Traden zu lernen? Prof " Ich hatte wie folgt geantwortet: "Wieviel % deiner guten Depotperformance gehen auf das Konto der Trading Spielchen? " Aktuell sehr wenig, nachdem die Schieflagen auf der Aktienput Seite "bezahlt" sind. Allerdings ist auch immer relativ wenig Kapital in diesem Depotteil gebunden. Die Frage verstehe ich aber eh als "vorgeschoben", da ich über die Zusatzauswertung ja volle Transparenz biete ... "Bringen die zeitraubenden Aktivitäten - einen guten Stundenlohn oder - ist es mehr der Spaß an der Sache oder - siehst du die Sache noch als Lehrstunden um das Traden zu lernen? " Eine Mischung aus den von Dir genannten Punkten 2 und 3. Ich denke, ich habe mir in den letzten Jahren ganz brauchbare Fähigkeiten als Investor angeeignet. Momentan versuche ich, zusätzlich mir brauchbare Fähigkeiten als Trader anzueignen. Sollte ich beide Denkweisen beherrschen lernen, wäre es wohl gegenseitig befruchtend ... |
| chinaman - Montag, 5. November 2007 - 14:44 |
| folgenden Kommentar erhielt ich am 31.10. von levdul1 nach Kauf des EUR/USD Turbo Bear Scheins: "Im Grunde genommen habe ich eine ähnliche Anlagestrategie wie Chinaman. Eine gute Mischung aus ausgewählten Aktien und Rohstoffen, es kann auch ruhig mal etwas spekulativer werden. Nur bei den Tradingspielchen komme ich echt nicht mit. Mit Hebelprodukten antizyklisch zu agieren empfinde ich als extrem gefährlich. Gerade beim Trading beahte ich doch stark die Charttechnik. Ist da nicht vielleicht doch etwas Ehrgeiz dabei, klüger zu sein als der Gesamtmarkt ? " Ich hatte wie folgt geantwortet: Ist da nicht vielleicht doch etwas Ehrgeiz dabei, klüger zu sein als der Gesamtmarkt" Klar, ist doch bei jedem Einzeldepot mehr oder weniger so, wenn es vor allem "fundamental geführt" wird. Mal ganz ehrlich: Lasst mich hier in Ruhe meine Sache machen. Der Erfolg oder Misserfolg zeigt sich eh erst langfristig über Jahre und nicht nach ein paar guten oder schlechten Trades. Wenn aber nach jedem schlechten Trade hier einer vorbeikommt und meint er müsse sein "Beinchen heben", dann war es das für mich. |
| chinaman - Montag, 5. November 2007 - 15:01 |
| Durch die Sonderauswertungen zu den "Tradingspielen" biete ich bereits eine hohe Transparenz. Im Depot von Prof werden zwar ebenfalls teilweise Derivate eingesetzt, aber eine aufgeschlüsselte Performance des darauf entfallenden Performanceanteils des Musterdepots wird (noch) nicht angeboten. Ich erhöhe meine Transparenz weiter: Für die Tradingsspiele reserviere ich momentan einen maximalen Depotanteil von 15.000 EUR. Bei Verlusten wird dieses Tradingkapital aus dem Aktienanteil wieder aufgefüllt. Bei Gewinnen wird das zusätzliche Kapital in den Aktienbereich überführt. Das Renditeziel im Tradingbereich liegt bei einer Jahresrendite von 30 %. Dieses Ziel gilt nicht nur für "gute" Börsenjahre, sondern gemittelt über viele Jahre. Bezogen auf das gegenwärtig reservierte Kapital wäre das ein Renditeziel von 4.500 EUR/Jahr. Der Soll-/Ist-Vergleich ist durch die laufenden Auswertungen im Transaktionsthread problemlos möglich. Natürlich erwarte ich über die Zeitstrecke eine hohe Fluktuation der Ergebnisse. Dies gilt auch über die Einzeljahre hinweg. Das Renditeziel von 30 % ist daher wie ausgeführt als langfristige Messlatte zu verstehen. Gruß Chinaman |
| al_sting - Montag, 5. November 2007 - 15:36 |
| Erst einmal: Danke für die Einrichtung dieses Parallelfadens. Zum Zweiten: Respekt vor deiner Ziellatte von 30%! Wenn dir das gelingt, will ich vor dir genauso den Hut ziehen wie vor Prof beim Chartfolgen - Strategien, die ich selber nicht beherrsche, die dann aber eine schöne ERweiterung des ursprünglichen reinen Fundi-gedankens darstellen. Pass nur auf, dass dich dann kein Hedge-Fonds als Manager einkauft. ;-) Die Sonderauswertung deines Tradinganteil finde ich ausgesprochen gut! Das ganze hat mich überhaupt erst motiviert, selber etwas mit Optionen zu spielen, wenn auch nur im Probedepot. Meine Wette auf eine Yen-Aufwertung ist dabei auch grandios schief gegangen. ;-) Mein Kommentar zu den Banktiteln war von der nbeuen aktuellen Bankenpanik inspiriert, die ja jetzt auch Fortis und Barclays unter Druck geraten lassen. Mittelfristig kann ich den Call nachvollziehen, kurzfristig halte ich eine Hysterie für nicht unwahrscheinlich. PS: Ich hoffe, auch meine Irrtümer einzugestehen, siehe Thema Dt. Post & Masterflex bei Prof |
| chinaman - Montag, 5. November 2007 - 15:44 |
| "Respekt vor deiner Ziellatte von 30%! " Eine jährliche Performance von 30 % führt "unweigerlich" zu einem "Numeric-Overflow" auf jedem Tradingkonto. Man kann sich dies leicht mit Hilfe der Zinseszins-Rechnung selber verdeutlichen. "Mein Kommentar zu den Banktiteln war von der neuen aktuellen Bankenpanik inspiriert" Für mich haben wir die Hysterie bereits. Kaufen, wenn die Kanonen donnern ... "Pass nur auf, dass dich dann kein Hedge-Fonds als Manager einkauft." Ich arbeite lieber selbständig auf eigene Rechnung ... Gruß Chinaman |
| prof - Montag, 5. November 2007 - 17:00 |
| Es gibt ein ganz einfaches Mittelchen gegen den Numeric Overflow: Das geht mit In los und hört mit {flation} auf. In diesem Falle würden die IT-Experten der Banken sicher noch ein paar Nullen spendieren. Vielleicht müssen wir eines (nicht zu fernen) Tages tatsächlich unsere Depots am Jahresende auf Goldunzen normalisieren, aber ich bin wohl schon wieder im falschen Thread ... ;-) Prof |
| chinaman - Montag, 5. November 2007 - 17:59 |
| "Das geht mit In los und hört mit {flation} auf" Schon richtig. Gehört aber nicht in den Verantwortungsbereich eines Depotmanagers. Wir können uns nur im Hinblick auf die erwarteten Entwicklungen und die Rahmenbedingungen positionieren ... Gruß Chinaman |
| prof - Donnerstag, 8. November 2007 - 11:16 |
| Jetzt habe ich es gesehen, G&V kumulativ. Man müsste eben lesen können ... Habe die Frage nach deiner Tradingdepotperformance also nicht rhetorisch sondern wegen meiner schwachen "Leseperformance" gestellt. Gehen eigentlich die Trading-Spielchen mit in die Musterdepotperformance ein? Prof |
| chinaman - Donnerstag, 8. November 2007 - 12:36 |
| "Gehen eigentlich die Trading-Spielchen mit in die Musterdepotperformance ein" Hallo Prof, logisch. Die GuV des Gesamtdepots wird ja über die stw-Oberfläche ermittelt. Zu der Arbeit mit der Sonderauswertung habe ich mich ja nur auf Wunsch eines "einzelnen Herren" hinreisen lassen. Gruß Chinaman |
| prof - Donnerstag, 15. November 2007 - 09:01 |
| i{ Das Glattstellen des Dax Puts erscheint in Anbetracht der Entwicklung der letzten halben Handelstunde in New York zu vorschnell. Daher heute Rückkauf von 2.500 Stk. des Dax Put OS 7900 Scheines zum Eröffnungskursi in Stuttgart} Auch wenn du denkst, ich will nur ein Beinchen heben: Ich bin der Meinung, dass dich solche Aktionen performancetechnisch nicht weiter bringen, schon allein wegen des Spread der Emittenten ... Prof |
| chinaman - Donnerstag, 15. November 2007 - 09:35 |
| "Ich bin der Meinung, dass dich solche Aktionen performancetechnisch nicht weiter bringen, schon allein wegen des Spread der Emittenten " Hallo Prof, Deine Meinung darfst Du immer sagen ... Ich teile Sie halt nicht in allen Punkten. Wenn man tradet, muss man schnell sein und auch mal eine schnelle Wendung vollziehen. Wie sich das ganze performancetechnisch auswirkt, können wir uns ja dann auf die lange Sicht hier anschauen. Gruß Chinaman |
| chinaman - Dienstag, 20. November 2007 - 15:39 |
| Es ist so still ... Na ja, bei weniger guten Resultaten wird sicher wieder die Kakophonie angestimmt werden ... Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen. ;-)) Gruß Chinaman |
| al_sting - Dienstag, 20. November 2007 - 16:11 |
| Zu deinem großen Put-Erfolg herzlichen Glückwunsch! Das wiegt mehrere Wettverluste auf! Zu deinen Resultaten bei den Banken wollte ich mich eigentlich nicht äußern. Bei der Postbank bist du gut gefahren, bei der Deutschen Bank sehe ich weiterhin ein hohes Risiko. Und deine amerikanische Finanzbeteiligung erinnert die Volatilität auch eher an Optionsscheine. Ich schaue weiterhin enugierig zu und stelle mir hin und wieder einen Optionsschein auf meine Watchlist, um die Entwicklung zu beobachten. ;-) |
| chinaman - Dienstag, 20. November 2007 - 16:36 |
| @ Al sting, was zählt ist, was hinten rauskommt ... Einzeltrades können immer "schief" gehen. Entweder die Banken erholen sich, oder der Aktienmarkt hat insgesamt kaum dauerhaftes Potenzial nach oben. Ich habe aber festgestellt, dass ich beim Traden unbedingt mit dem Stop Loss System arbeiten muss. Dann kann ein richtiger Treffer viele Fehltrades ausgleichen. Totalverluste muss man vermeiden, auch wenn man vielleicht öfter mal unglücklich ausgestopt wird. Gruß Chinaman |
| al_sting - Donnerstag, 22. November 2007 - 11:17 |
| Hallo Chinaman, du entwickelst dich ja mittlerweile richtig zum Daytrader. ;-) Vielleicht ist das auch die einzig richtige Lösung, bei den abfallenden Kursen die Verluste zu minimieren. So langsam werden so viele Firmen preiswert, dass sich meine Watchlist immer weiter auffüllt. Aber das Messer fällt weiterhin mit starkem Impuls... |
| chinaman - Donnerstag, 22. November 2007 - 11:26 |
| Hallo Al Sting, der Markt ist aktuell wirklich schwach ... Aber wir sind in allen wichtigen Indizes in der Nähe von zentralen Unterstützungen. Wichtige Schlachten stehen bevor ... Holzauge sei wachsam ... Gruß Chinaman |
| prof - Freitag, 4. Januar 2008 - 12:45 |
| Ich denke, dass deinen Rohstoffaktien im Rahmen einer erlahmenden Weltkonjunktur lausige Zeiten bevorstehen könnten! Vielleicht in 2008 mal nach ein paar Alternativen umsehen?! Prof |
| chinaman - Freitag, 4. Januar 2008 - 13:25 |
| Sollte die Weltkonjunktur eine harte Landung vollziehen, wird dies allen Aktien nicht gut tun. Die Rohstoffexplorer sind aber schon deutlich abgestraft worden. Damit ist m.E. dort schon einiges an schlechten Szenarien eingepreist. Sollte die harte Landung kommen, würden m.E. die Werte besonders leiden, die sich noch in eher luftigen Höhen befinden. Ich bleibe daher strategisch bei den Rohstoffexplorern als Kerninvestment. Bei einer sich abzeichnenden Lösung der Finanzkrise sind Finanzwerte für mich die erste Wahl zur Depotdiversifizierung. Sollte sich dagegen ein hard landing abzeichnen, wird das Depot über ein Dax Short Hebelprodukt abgesichert. Mal schauen, wie das ganze dann in der Praxis funktioniert ... Gruß Chinaman |