Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie Prof: Archivierte Beiträge bis 2. März 2007
prof - Donnerstag, 30. Dezember 2004 - 15:23
So, das Jahr ist gelaufen, und ich bin recht zufrieden damit. In einem Seitwärtsmarkt ist für den Chartie nicht mehr drin.

ZeitraumDaxDepotDepot/Dax
01.01.-31.12.047.3 %17.9 %9.5 %


Unser Strategiewettkampf geht jetzt schon vier Jahre. Das hat echt Spaß gemacht und ich habe eine Menge dabei gelernt!
:-) Prof

chinaman - Freitag, 31. Dezember 2004 - 08:53
Hallo prof,


bei unserem Strategiewettkampf müssen auch wir Fundis Deinen Erfolg anerkennen. Herzlichen Glückwunsch und Dir und allen Forenlesern ein positives 2005 !

Gruß
Chinaman

stephan - Freitag, 31. Dezember 2004 - 14:37
Das gibt es nicht, prof ist einfach nicht zu schlagen...

Mein Musterdepot ist 2004 bei ca. Plus 14%. Genaue Berchnung und Update der Vergleichsgrafik folgt. Prof, wenn Du 2005 nicht "besserst",müssen wir Dich außer Konkurrenz laufen lassen...

Gruss und guten Rutsch ins neue Jahr

Stephan

stw - Sonntag, 2. Januar 2005 - 18:42
Es ist wirklich kaum zu glauben, dass es so einfach sein soll, an der Börse durch das Angucken von einigen Charts soviel Geld zu verdienen. Prof, hast Du schonmal daran gedacht eine 2.Karriere in der Finanzwelt zu starten ?
Ich bin wirklich sehr beeindruuckt von diesen dauerhaften Erfolgen von Prof. Warten wir ab was das Jahr 2005 bringt, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ihn irgendwann einzuholen in einer guten Phase mit 2-3 guten Stock Picks von ausgebombten Nebenwerten.

:-) stw

prof - Sonntag, 2. Januar 2005 - 19:18
Ich habe in 2004 "nur" den Zweiten gemacht. Mib hat gewonnen: Der Dow ist nur ganz mickrig gestiegen, und er hat > 40 % erwirtschaftet.
Das Argument mit dem fallenden Dollar zieht nicht:
- Niemand käme auf die Idee, seinem Depot Prozente gutzuschreiben, wenn der Dollar in 2005 steigt.
- Er hat auch währungsbereinigt > 30 % gutgemacht.
Prof

drwssk - Montag, 3. Januar 2005 - 10:28
Auch von mir die herzlichsten Glückwünsche für die tolle Performance in den letzten Jahren, die Betonung liegt auf 'letzten'. Und viel Glück für den prof und uns Allen in 2005. Gefühlsmäßig tendiere ich auch für das 1. Halbjahr mit steigenden Kursen. Nur oft kommt es eben anders, als erwartet. Lassen wir uns überraschen.
be.

prof - Dienstag, 18. Oktober 2005 - 14:59
25% Cash sind für diese Jahreszeit zu viel, da ich mit der traditionellen Jahresend-/anfangsrally rechne.
Die Aufgabenstellung lautet: Finde einen Chart, der soeben über einen starken horizontalen Widerstand ausgebrochen ist!
Interessant sind wohl vor allem die Nebenwerte unterhalb der SDAX-Größe.
Hat jemand eine Idee?
Prof

isabellaflora - Mittwoch, 21. Dezember 2005 - 12:09
Hallo an alle,

wer von Euch hat sich schon einmal mit der RSI-Strategie beschäftigt. RSI meint hier nicht die relative Stärke zu einem Index, sondern quasi zum gleitenden Durchschnitt. Zusätzlich werden Kennzahl wie KUV, cash-flow herangezogen. Es gibt im Internet Muster-Depots die angeblich mit dieser Strategie mehr als 1000% in acht Jahren gemacht haben. Wenn es so leicht ginge, wären ja schon Millionen auf den Zug gesprungen. Wie bewertet Ihr die Methode. Nehmt Ihr den RSI als bedeutende Größe überhaupt wahr?

Gruß isabellaflora

prof - Mittwoch, 21. Dezember 2005 - 20:12
Ich orientiere mich ausschließlich an den Charts und nicht an Technischen Indikatoren. Der Chart enthält alle Informationen auf einen Blick, die bei den Indikatoren nur zerlegt und mathematisch umschrieben werden.
Bin mit meiner Performance dieses Jahr eh(er) unzufrieden und werde die Strategie justieren.
Prof

stephan - Mittwoch, 21. Dezember 2005 - 23:05
@ isabellaflora

Der RSI hat mit fundamentalen Kennzahlen nichts zu tun. Reine Chartie Spielerei ohne über den Orginalchart hinausgehende Aussagekraft...

RSI
Der RSI (Relative-Stärke-Index) gehört zu den am häufigsten gebrauchten Indikatoren und wird zur Identifikation von "überkauften" bzw. "überverkauften" Marktsituationen genutzt.

Der RSI versucht die innere Stärke als die Entwicklung eines Wertpapiers innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen zu messen. Der Indikator bewegt sich immer auf einer vertikalen Skala zwischen 0 und 100. Überschreitet der RSI einen Wert von 70, so wird ein vorliegender Aufwärtstrend wahrscheinlich nicht bestehen können. Der RSI wird in diesem Fall als "überkauft-Indikator" interpretiert. Sinkt der Wert unter 30, deutet sich die Umkehr eines Abwärtstrends an. Der RSI wird in diesem Fall als "überverkauft-Indikator" interpretiert.

In extremen Marktsituationen ist eine Verschiebung der Niveaus zu beobachten. So wird in Bullenmärkten das 80er Niveau als "überkauft-Indikator" und in Bärenmärkten die 20er Linie als "überverkauft-Indikator" interpretiert

isabellaflora - Donnerstag, 22. Dezember 2005 - 12:07
Herzlichen Dank für Eure Antworten !!! Also grundsätzlich ist man hier der Meinung, dass es eigentlich blanker Unsinn ist. Selbst im Rahmen einer Entscheidungshilfe also unbrauchbar? Demgegenüber stehen Berichte von Leuten, die man per se nicht als Scharlatane abtun möchte wie z.B.

Jegadeesh, Narasimhan / Titman, Sheridan, Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implication for Stock Market Efficiency, Journal of Finance 48, 1993, S. 65 - 91.

King, M. / Silver, O. / Guo, B., Passive Momentum Asset Allocation, The Journal of Wealth Management, Winter 2002, S. 34 - 41.

Levy, Robert A., THE RELATIVE STRENGTH CONCEPT OF COMMON STOCK PRICE FORECASTING, Verlag: Investors Intelligence, Inc., Larchmont, New York, 1969, 2. Auflage.

O’Shaughnessy, James P., Die besten Anlagestrategien aller Zeiten, Verlag: Moderne Industrie 2000, 3. Auflage.

Schiereck, Dirk / Weber, Martin, Zyklische und antizyklische Handelsstrategien am deutschen Aktienmarkt, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 47, S. 3-24.


Vielleicht mach ich hier mal bald, so stw mir das überhaupt erlaubt, nen RSI-Musterdepot auf ;-)

Gruß isabellaflora

prof - Freitag, 30. Dezember 2005 - 14:29
ZeitraumDaxDepotDepot/Dax
01.01.-31.12.0527.1 %16.6 %-8.2 %


Es gab in 2005 einen schönen Aufwärtstrend, den ich nicht ausgenutzt habe. Erstmals seit Jahren lag meine Performance deutlich hinter dem DAX zurück, SDAX und MDAX liefen sogar noch besser. Mein Hauptfehler war, dass ich Aktienpositionen nach einem Fehlausbruch nicht sofort wieder geschlossen habe. Das wird/darf mir nicht noch einmal passieren.
Die geraden Jahre laufen bei mir besser …

Prof

stw - Samstag, 31. Dezember 2005 - 16:57
@Prof: Dein schwaches Jahr ist für mich nur schwireig zu erklären. Gerade in klaren Aufwärtstrends hätte ich dem Chartie, der auf einem Trend einfach mitreitet, deutliuch mehr zugetraut. Sehr spannend... wenn ich einige Deiner letzten Aktionen richtig interpretiere, dann berücksichtigst Du ja auch wieder zunehmend fundamentale Faktoren, denn immer mehr auch substanziell gute Aktien landen in Deinem Depot. Allerdings glaube ich immer noch, dass die entscheidende Outperformance dann erzielt wird, wenn Du wg. des kaputten Charts noch lange nicht einsteigen würdest. Ich freue mich, dass wir in 2006 einige gemeinsame Favoriten haben und wünsche Dir mehr Erfolg als in 2005.

:-) stw

al_sting - Montag, 13. Februar 2006 - 22:23
Hallo Prof,
Kannst du mir bitte verraten, wie man so schöne Tabellen bastelt?
Bei meinen letzten Versuchen bin ich jämmerlich gescheitert. ;(

Danke, Al Sting

prof - Dienstag, 14. Februar 2006 - 09:46
Hast du schon im Punkt Hilfe unter Tabelle einfügen nachgesehen?

prof - Samstag, 30. September 2006 - 02:20
Auch dieses Jahr fiel der Spätsommercrash aus und die saisonale Komponente hat nicht gezogen! Allerdings habe ich seit Juni auch nicht soooo sehr viel verpasst.
Ich werde jetzt schrittweise in den Markt wieder reingehen. Der Sommer mit seinen Verlockungen ist eh vorbei und da kann man auch wieder ein bisschen Börse machen ...
Prof

drwssk - Samstag, 30. September 2006 - 12:36
Ja, prof., in diesem Jahr läuft es bei Dir nicht so gut. Aber über die Jahre rückblickend, kein Grund, Deine Strategie zu ändern. Weiterhin viel Erfolg.
be.

prof - Sonntag, 1. Oktober 2006 - 03:22
Das war eine sachliche Feststellung und das muss auch mal sein. Die Strategie ist schon ok, davon bin ich überzeugt!
Prof

prof - Samstag, 30. Dezember 2006 - 22:02
Das Börsenjahr ist wieder mal gelaufen und ich ziehe Bilanz:

Der krasse Einbruch im Mai hat mich viel Performance gekostet, deshalb liege ich – wie schon in 2005 - deutlich hinter dem DAX zurück. Große Fehler muss ich mir nicht vorwerfen, die Strategie hat halt auch ihre Schwächen: Bei starke Kurseinbrüchen fallen die Stopploss, ein Wiedereinstieg dauert und das kostet Performance!
Ich tröste mich mit (nach wie vor) mit den Gewinnen der Jahre 2000 - 2004 und mit der Tatsache, dass ich deutlich "über Sparbuch" liege und eine Menge Spaß hatte ...
Bis März, spätestestens Mai sollte noch Einiges zu holen sein!
Prof

chinaman - Freitag, 2. März 2007 - 04:39
@ Prof: Sehe ich es richtig, dass Du zwischenzeitlich sowohl der Charttechnik als auch der Stop/Loss-Philosophie Deine "Gefolgschaft" entzogen hast ? Wird Dein Depot jetzt ausschliesslich nach saisonalen Gesichtspunkten geführt ?


Gruß vom staunenden
Chinaman

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