| levdul1 - Donnerstag, 11. Juli 2013 - 11:02 |
| Nochmal ein Nachtrag zu meinem Straddle-Experiment. Im Zeitraum von Januar bis Juni diesen Jahres ist die DAX-Volatilität von ca. 12 auf teilweise über 20 gestiegen. Eigentlich ist die Markterwartung erfüllt worden. Trotzdem liegen beide Optionsscheine ca. 50% im Minus. Somit lohnt sich diese Art Wette auf die Volatilität nur, wenn abrupte Änderungen erwartet werden. |